Понедельник, 16.07.2018, 19:23

ЛАБОРАТОРИЯ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

  
О нас
Наши разработки
Как подписаться
Инструкции


Euro Scalper

Forex - советник Euro Scalper основан на импульсной стратегии торговли. Советник вычисляет ширину торгового диапазона на интервале последних суток и оценивает ценовые движения (импульсы) на коротких временных промежутках. Если величина импульса превосходит заданный процент торгового диапазона, открывается позиция в направлении импульса. Импульсы также фильтруются дополнительно по специальной методике. Торговля по стратегии Euro Scalper осуществляется на паре EURUSD, это наиболее подходящая валютная пара для ведения импульсной торговли. Вы можете использовать советник и на других валютных парах, настроив его соответствующим образом. Для этого основные параметры советника выведены во входные настройки. Советник реализован на языке MQL5 для торговли в терминале MetaTrader 5. 
В алгоритме используется явный контроль баров т.е. торговля ведётся на основе только сформированных баров. Это защищает результаты тестов от погрешностей тиковой истории и увеличивает скорость тестирования и оптимизации т.к. их можно проводить по ценам открытия.

Рабочий таймфрейм - М5. Не используйте другие таймреймы т.к. алгоритм расчёта условий открытия позиций привязан именно к М5.

 
Euro Scalper - мониторинг торговли EURUSD
 


Ниже приведены результаты теста стратегии на истории 4 года, с января 2010 по декабрь 2013 года. Тест выполнен с постоянным неизменным лотом, равным лоту 0,1 стандартного  т.е. без реинвестирования получаемой прибыли.
 
 


Как обычно, прокомментируем результаты теста и дадим их оценку.

Чистая прибыль(Total Net Profit) - 3878 пунктов. Общая прибыль минус общий убыток. Позволяет оценить потенциальную доходность системы. Зная начальный депозит (500) не трудно оценить общую доходность системы на интервале тестирования - 775%. Средняя ежемесячная прибыль составляет 82 пункта или 16% относительно начального депозита. Это та прибыль, которую можно снимать ежемесячно не увеличивая лот, оставляя для дальнейшей торговли сумму, равную начальному депозиту.

Прибыльность (Profit Factor) - 1,94. Отношение общей прибыли к общему убытку.

Всего сделок (Total Trades) - 389. Характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Например, консервативные торговые системы могут делать 300-400 сделок за 8 лет. Euro Scalper совершает в среднем 8-9 сделок в месяц. 

Максимальная просадка (Balance Drawdown) - 143 (15,44%). Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Этот параметр даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Позволяет определить требование к минимальному начальному депозиту - сумме, которая должна выдерживать историческую просадку.

Матожидание выигрыша (Expected Payoff) - 9,97. Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметры должно быть соизмеримо со спредом или больше его. Спред по паре EURUSD у разных брокеров составляет 1-3 пункта.

Процент выигрышей (Profit Trades %) - 57,58%. Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Характеризует устойчивость системы.

Фактор восстановления (Recovery Factor, RF) - 20.72. Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3.   
     
Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Wins and Losses) - 2/2. Количество непрерывных выигрышей и проигрышей, а также их соотношение необходимо отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой.

Остальные результаты теста:

 
 
 
 

Параметры советника:

Magic - магический номер, позволяет советнику распознавать свои ордера в торговом терминале, необходим для совместной работы нескольких советников в одном терминале, а также в тех случаях, когда параллельно ведётся ручная торговля.

Percent - величина импульса (% от торгового диапазона).

TakePercent - тейкпрофит открываемых позиций (% от величины импульса).

StopPercent - стоплосс открываемых позиций (% от величины импульса).

Stop - максимальный стоплосс открываемых позиций в пунктах. Устанавливается, если значение стоплосс, рассчитанное как % импульса, превышает это значение.

Tral - уровень трейлинг-стоп в пунктах.

Lots - фиксированный лот открываемых позиций, если не используется ММ.

MM - манименеджмент (управление капиталом), задаёт процент реинвестирования получаемой прибыли в процессе торговли. При значении ММ=1, лот составляет 0.1 на каждую $1000 депозита, при ММ=1.5, лот составляет 0.15 на каждую $1000 депозита и т.д. При значении ММ=0, манименеджмент не используется, при этом торговля ведётся фиксированным лотом, задаваемым параметром Lots.

Info - переключатель, включающий и выключающий вывод информационной панели на график.

Значения  Stop и Tral  указаны в "старых" пунктах (для 4 - значных котировок). Распознавание разрядности котировок и пересчёт пунктов производится в советнике автоматически.

Демо-версия советника доступна для бесплатного скачивания и тестирования в AppStore MQL5 Community по ссылке ниже. Для торговли на реальном счёте необходимо приобрести лицензию или зарегистрировать реферальный счёт.


 

Купить / Скачать DEMO- версию MT4 (бесплатно)


Купить / Скачать DEMO- версию MT5 (бесплатно)