Понедельник, 19.11.2018, 19:23

ЛАБОРАТОРИЯ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

  
О нас
Наши разработки
Как подписаться
Инструкции


Ace Scalper

Торговля по стратегии Ace осуществляется на валютной паре GBPUSD. В основе стратегии поиск ценовых флуктуаций в спокойные для данной валюты периоды рынка: с 22:00 до 03:00 по центрально-европейскому времени. В это период, как правило, нет сильных, непредсказуемых ценовых движений, что позволяет вести относительно безопасный скальпинг с прибылью 10-14 пунктов на сделку, при этом средняя продолжительность сделки составляет 1-2 часа. Используется близкий стоплосс 40 пунктов, который обеспечивает защиту депозита в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке. Советники по данной стратегии реализованы на языках программирования MQL4 и MQL5, поэтому имеются версии для торговли в терминалах MetaTrader4 и MetaTrader5.
 
Ace Scalper - мониторинг торговли GBPUSD
 

Ниже приведены результаты теста стратегии на истории 3,5 года, с января 2010 по ноябрь 2013 года. Тест выполнен с постоянным неизменным лотом, равным минимальному стандартному лоту 0,1 т.е. без реинвестирования получаемой прибыли.
 
 

 
Прокомментируем результаты теста и дадим их оценку.

Чистая прибыль(Net Profit) - 2985 пунктов. Общая прибыль минус общий убыток. Позволяет оценить потенциальную доходность системы. Зная начальный депозит (500) не трудно оценить общую доходность системы на интервале тестирования - 597%. Средняя ежемесячная прибыль составляет 65 пунктов или 13% относительно начального депозита. Это та прибыль, которую можно снимать ежемесячно не увеличивая лот, оставляя для дальнейшей торговли сумму, равную начальному депозиту.

Прибыльность (Profit Factor) - 1,5. Отношение общей прибыли к общему убытку.

Всего сделок (Number of Trades) - 1207. Характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Например, консервативные торговые системы могут делать 300-400 сделок за 8 лет. Ace совершает в среднем 26 сделок в месяц, что является обычным для умеренно-агрессивной системы. 

Максимальная просадка (Maximum Drawdown) - 221 (21,33%). Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Этот параметр даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Позволяет определить требование к минимальному начальному депозиту - сумме, которая должна выдерживать историческую просадку.

Матожидание выигрыша (Average Win) - 2,47. Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметры должно быть соизмеримо со спредом. Спред по паре GBPUSD у разных брокеров составляет 1-3 пункта. Если спред Вашего брокера превышает эти значения, не торгуйте по этой системе или смените брокера.

Процент выигрышей (Percent Winners) - 78%. Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Характеризует устойчивость системы.

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF) - 13.5. Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3.   
     
Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers) - 4/1. Количество непрерывных выигрышей и проигрышей, а также их соотношение необходимо отслеживатьс целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой.

Тесты, выполненные в торговом терминале MetaTrader 5:
 
 
 


Параметры советника:

Magic - магический номер, позволяет советнику распознавать свои ордера в торговом терминале, необходим для совместной работы нескольких советников в одном терминале, а также в тех случаях, когда параллельно ведётся ручная торговля.

Sensitivity (Shift) - чувствительность отслеживания ценовых флуктуаций.

Take - тейкпрофит выставляемых ордеров.

Stop - стоплосс выставляемых ордеров.

TimeStart, TimeEnd - временные рамки торговли (открытия позиций).

GMTOffset - сдвиг временной зоны торгового сервера относительно GMT.

Lots - лот выставляемых ордеров.

MM - манименеджмент (управление капиталом), задаёт процент реинвестирования получаемой прибыли в процессе торговли. При значении ММ=1, лот составляет 0.1 на каждую $1000 депозита, при ММ=1.5, лот составляет 0.15 на каждую $1000 депозита и т.д. При значении ММ=0, манименеджмент не используется, при этом торговля ведётся фиксированным лотом, задаваемым параметром Lots.

Info - переключатель, включающий и выключающий вывод информационной панели на график.

Значения Take и Stop  указаны в "старых" пунктах (для 4 - значных котировок). Распознавание разрядности котировок и пересчёт пунктов производится в советнике автоматически.

Параметр GMTOffset, позволяет автоматически сдвигать торговый временной интервал в зависимости от сдвига часового пояса торгового сервера.

GMTOffset по умолчанию задан +2, восточно - европейское стандартное (зимнее) время(EET), по которому работают торговые серверы Alpari, Forex4you, InstaForex в России. Для часовых поясов, расположенных к западу от GMT сдвиг задаётся со знаком минус, например USA/New-York "Восточное время" (EDT) GMTOffset = -5.

Если вы не знаете по какому времени работает ваш торговый сервер, просто прогоните в оптимизаторе параметр GMTOffset от -12 до +12 и выберите лучшее значение по профит-фактору.


Демо-версия советника доступна для бесплатного скачивания и тестирования в AppStore MQL5 Community по ссылке ниже. Для торговли на реальном счёте необходимо приобрести лицензию или зарегистрировать реферальный счёт.

 


Купить / Скачать DEMO- версию MT4 (бесплатно)

Купить / Скачать DEMO- версию MT5 (бесплатно)